El ámbito adverso contempla una reducción del 6% del PIB de la UE en tres años y una escalada del desempleo sobre el 12%

MADRID, 31 Ene.

La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha publicado este martes la prueba de agobio para valorar la solvencia de la banca europea en un hipotético ámbito adverso, reconocido como el mucho más duro nunca usado por la institución en sus exámenes, con la participación de 70 entidades de la UE, dentro ocho españolas, cuyos desenlaces van a ser publicados a fines del próximo mes de julio.

En preciso, la prueba de resistencia examinará una exhibe de 70 bancos de la UE, de los que 57 corresponden a países integrantes del Mecanismo Único de Supervisión (SSM), que cubren precisamente el 75% de los activos totales del campo bancario en la UE y Noruega. En comparación con las pruebas de agobio precedentes, el ejercicio de 2023 cubre 20 bancos auxiliares.

Alemania va a ser el país con mayor número de representantes en las pruebas, con 14 entidades, por enfrente de los ocho bancos examinados de Italia y los ocho de España, al paso que Francia va a contar con siete entidades. En la situacion español, las entidades sometidas a las pruebas de la EBA van a ser Abanca, BBVA, Banco de Sabadell, Banco Santander, Bankinter, CaixaBank, Kutxabank y Unicaja Banco.

La prueba, que examina la solvencia de los bancos de la UE en un hipotético ámbito macroeconómico adverso en un horizonte de tres años (2023-25) quiere valorar si los escenarios de capital alcanzan para asegurar que los bancos respaldan la economía en periodos de tensión, tal como promover la especialidad del mercado con la publicación de datos firmes y equiparables banco por banco, además de esto reportar sobre el Proceso de Revisión y Evaluación Supervisora (SREP) para las autoridades de supervisión eficientes.

En la edición de 2023, la prueba de resistencia está desarrollada para otorgar información importante para valorar la resiliencia del ámbito bancario europeo en el presente ambiente macroeconómico dudoso y dinámico.

De este modo, el ámbito adverso tiene presente hipotéticas tensiones geopolíticas, con una alta inflación y tasas de interés mucho más altas con fuertes resultados perjudiciales en el consumo privado y la inversión, tanto en todo el país como mundial.

En términos de disminución del PIB, "el ámbito adverso de 2023 es el mucho más severo usado hasta la actualidad" para reflejar el propósito del ejercicio de prueba de agobio de valorar la resiliencia del sistema bancario europeo frente a un macroentorno hipotético dificultosamente deteriorado.

El ámbito adverso, si bien no es muy probable que se desarrolle, contempla una reducción amontonada del 6% en el horizonte de tres años del examen, al tiempo que la cota de desempleo incrementa 6,1 puntos porcentuales con relación a el punto de inicio y la inflación va a estar muy sobre el ámbito base a lo largo de todo el horizonte del ámbito, en 3 ppts en 2023 y 1,5 ppts en 2025.

En preciso, según la metodología divulgada este martes, el ámbito adverso del examen contempla una reducción amontonada del 6% en el PIB de los Veintisiete y del 5,9% en la situacion de los países de la eurozona, al paso que el desempleo aumentaría respecto del punto de inicio en 6,1 y 5,7 ùntos porcentuales, respectivamente, llegando al 12,4% en la región euro y el 12,2% en la UE en 2025.

De su lado, la tasa de inflación se sostendría este año en el 9,2% en la región euro y el 9,7% en la UE y unicamente se reduciría en el horizonte examinado hasta el 3,7% y el 3,8%, respectivamente. Asimismo, los costos del ámbito residencial registrarían una caída amontonada del 20,4% en la eurozona y del 21,1% entre los Veintisiete.

En la situacion aplicado a España, las pruebas de la EBA contemplan una reducción agregada del 5,4% del PIB respecto del ámbito de partida, bajo el promedio de la eurozona y la UE, con un incremento de 5,6 puntos porcentuales del desempleo, hasta el 18,5% en 2025, al paso que la inflación armonizada caería del 9,6% de 2023 al 1,3% en 2025.

Asimismo, en la situacion español, el valor de la vivienda acumularía en el peor ámbito una caída del 19,4%, al tiempo que la del campo inmobiliario comercial sería del 25,7% en tres años.

De su lado, los modelos de interés en un largo plazo, registrarían en España un incremento de 255 puntos básicos respecto del punto de inicio del ámbito base, en oposición al alza de 192 puntos básicos para la eurozona y de 193 puntos básicos entre los Veintisiete.

Asimismo, el Banco Central Europeo (BCE) examinará la solvencia de 99 entidades de crédito de forma directa supervisadas en 2023, introduciendo las 57 de las entidades de mayor tamaño de la región del euro, que representan precisamente el 75% de los activos bancarios de la zona, en el contexto de la prueba de resistencia ordenada por la EBA y, simultáneamente, efectuará sus pruebas a otras 42 entidades de tamaño medio que forman parte en estos test de agobio.

La prueba de resistencia a la que el BCE someterá a estas 42 entidades de menor tamaño va a ser, generalmente, congruente con la prueba de resistencia dirigida por la EBA y se aplicarán exactamente los mismos niveles y elementos de la metodología siguiendo un método de proporcionalidad como recomienda el tamaño mucho más pequeño y la menor dificultad de las entidades.

Los desenlaces de la prueba de resistencia se emplearán para actualizar la recomendación de Pilar 2 (P2G) de cada entidad en el marco del desarrollo de revisión y evaluación supervisora (PRES).

Asimismo, las conclusiones cualitativas sobre las debilidades de las prácticas de las entidades en la prueba de resistencia asimismo podrían perjudicar a sus requerimientos de Pilar 2 y también reportar otras ocupaciones supervisoras.

Asimismo, los desenlaces de la prueba de resistencia servirán de acompañamiento a las tareas macroprudenciales, y el BCE valorará las implicaciones macroprudenciales del ejercicio para la región del euro.

Entre las 42 entidades que van a ser examinadas por el BCE paralelamente a los test de agobio de la EBA están las españolas Ibercaja Banco y Banco de Crédito Social Cooperativo.